자금 보존 마스터클래스 Part 2: 청산을 피하는 완벽한 레버리지 계산법
자본 보존 마스터클래스의 두 번째 시간이자, 아마도 이 블로그에서 가장 중요한 수학적 공식을 다루는 챕터입니다.
초보자들은 "몇 배 레버리지를 써야 하나요?"라고 묻습니다. 하지만 프로들은 **"내가 감당할 리스크(손실금액)가 얼마인가?"**를 먼저 묻습니다. 이 개념을 뇌에 각인시키지 못한다면 차트 공부는 시간 낭비일 뿐입니다.
🔱 진입의 3조건: 트레이딩 삼지창 (The Trading Trident)
포지션에 진입하기 전, 다음 세 가지 무기가 모두 준비되었는지 확인하십시오. 하나라도 빠져있다면 그 자리는 당신의 무덤입니다.
- 진입 타점 (Entry): 나는 차트의 어디서 들어갈 것인가?
- 익절 타점 (Take Profit): 나는 어디서 수익을 실현하고 나올 것인가?
- 손절 타점 (Stop Loss / Invalidation): 내 분석이 틀렸음을 인정하는 '무효화 지점'은 어디인가?
유명 트레이더 래리 윌리엄스(Larry Williams)는 말했습니다. "어디서 진입하든 중요하지 않다. 중요한 것은 어디서 빠져나올지 미리 알고 있어야 한다는 것이다." 진입 전에 반드시 탈출 계획(무효화 지점)이 세워져 있어야 합니다.
"[!TIP] 어중간한 중간 지점에서는 진입하지 마십시오. 진입은 항상 박스권(Range)의 최상단(저항선 돌파 또는 숏)이거나 최하단(지지선 반등 또는 롱)이어야 합니다. 중간에서 타는 것은 손익비(RR)를 박살 내는 멍청한 짓입니다.
🧮 레버리지와 포지션 사이즈의 절대 공식
당신이 1억 원의 시드를 가지고 있다고 가정해 봅시다. 당신은 이번 단 한 번의 거래에서 **전체 자본의 3%(300만 원)만 리스크로 감수(손실 감수)**하기로 결정했습니다.
포지션 크기는 당신이 정한 '무효화 지점(스탑로스 퍼센트)'에 의해 결정됩니다.
(BTC 1시간봉 차트 - 진입점과 스탑로스의 간격)
(진입 지점과 무효화 지점의 거리가 -3%인 상황)
[완벽한 포지션 사이즈 계산법]
- 총 자본: 100,000,000원
- 감수할 리스크: 총 자본의 3% = 3,000,000원
- 차트상 진입점부터 스탑로스까지의 거리: -3% 하락 지점
그렇다면 당신이 이번 거래에 진입해야 할 총 포지션 사이즈는 얼마일까요?
- 공식:
감수할 리스크 금액 / 스탑로스 거리(%)=포지션 사이즈 - 계산:
3,000,000원 / 0.03 (3%)= 100,000,000원
[그럼 레버리지는 몇 배를 써야 할까?]
- 공식:
포지션 사이즈 / 감수할 리스크 금액=레버리지 - 계산:
100,000,000원 / 3,000,000원= 약 33.3배 레버리지 (격리)
이렇게 진입하면 가격이 당신의 예상과 반대로 -3% 하락하여 스탑로스가 터져도(또는 강제 청산이 되어도), 당신이 잃는 돈은 정확히 전체 시드의 3%인 300만 원뿐입니다. 나머지 9,700만 원의 시드는 끄떡없이 안전하게 보존되며, 다음 거래를 준비할 수 있습니다.
⚠️ 무효화 지점(스탑로스)을 두려워하지 마라
Q1. 스탑로스를 걸었는데, 세력이 꼬리만 살짝 달고 스탑헌팅(Fake move)을 한 뒤 내 예상대로 날아가면 어떡하나요?
"A. 가짜 움직임(Fakeout)은 억울하지만, 진짜로 추세가 붕괴되어 나락으로 떨어지는 횟수보다 훨씬 적게 발생합니다. 한 번의 억울함을 피하려다, 단 한 번의 진짜 하락빔에 계좌가 녹아내리는 것을 명심하십시오.
Q2. 손절이 나갔는데, 바로 위에서 다시 반전 시그널이 나오면요?
"A. 쿨하게 다시 진입하면 됩니다. 진입 근거가 무효화되어 빠져나온 후, 새로운 진입 근거가 생겼다면 다시 들어가는 것이 트레이딩입니다. 기도로 버티는 것보다 손절 후 재진입이 100배 안전합니다.
📝 엠페러의 깜짝 레버리지 퀴즈
제 트위터 팔로워들을 절망에 빠뜨렸던 퀴즈입니다. 여러분도 풀어보십시오.
"[문제] 조니(Johnny)는 200,000달러의 투자금을 가지고 있습니다. 그는 이번 롱(Long) 거래에서 전체 시드의 1% 리스크만 감수하고 싶습니다. 차트 분석 결과, 스탑로스(무효화 지점)는 진입가 대비 -6% 하락한 가격입니다.
조니는 이 거래에서 몇 배의 레버리지를 사용해야 할까요?
(그날 저녁 엠페러의 분노가 담긴 트윗)
이 단순한 문제의 정답을 맞힌 사람은 수만 명의 팔로워 중 단 **5%**뿐이었습니다. 95%의 사람들은 포지션 사이즈 계산법도 모른 채 도박을 하고 있었다는 뜻입니다.
스스로 계산해 보십시오. 차트 패턴을 외우기 전에 이 리스크 관리 수학을 먼저 깨우치지 못하면, 결국 시장은 당신의 모든 돈을 빼앗아 갈 것입니다.